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公司債ETF(511030):在股市與債市之間,找到你的黃金平衡點(diǎn)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 3343閱讀 2025-10-23 10:26

機(jī)構(gòu)認(rèn)為債市順風(fēng),股市對(duì)債市影響明顯減弱。昨日A股成交量降至1.7萬(wàn)億,股市熱度緩慢消退。年金等機(jī)構(gòu)資金權(quán)益?zhèn)}位處于歷史高位,股市對(duì)債市資金的分流或告一段落,后續(xù)或有部分機(jī)構(gòu)資金回流債市。懲罰性贖回費(fèi)規(guī)則可能部分優(yōu)化。不管如何微調(diào)的可能性較高,且債市之前定價(jià)過(guò)幾輪,落地可能是利空出盡。中美之間不確定性較高。Q1債市調(diào)整,Q2好轉(zhuǎn);Q3債市調(diào)整,Q4好轉(zhuǎn)。機(jī)構(gòu)人士指出,今年債市是震蕩市,四季度債市由逆風(fēng)轉(zhuǎn)順風(fēng),當(dāng)前大力看多,年內(nèi)10Y國(guó)債(無(wú)增值稅)重回1.65%!

截至2025年10月22日 15:00,公司債ETF(511030)多空膠著,最新報(bào)價(jià)106.22元。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至2025年10月22日,公司債ETF今年以來(lái)累計(jì)上漲1.06%。

流動(dòng)性方面,公司債ETF盤中換手10.45%,成交24.08億元,市場(chǎng)交投活躍。拉長(zhǎng)時(shí)間看,截至10月22日,公司債ETF近1周日均成交21.79億元。

規(guī)模方面,公司債ETF最新規(guī)模達(dá)230.54億元,創(chuàng)近1年新高。

資金流入方面,公司債ETF最新資金流入流出持平。拉長(zhǎng)時(shí)間看,近5個(gè)交易日內(nèi),合計(jì)“吸金”1.09億元。

數(shù)據(jù)顯示,杠桿資金持續(xù)布局中。公司債ETF連續(xù)3天獲杠桿資金凈買入,最高單日獲得591.91萬(wàn)元凈買入,最新融資余額達(dá)346.01萬(wàn)元。

截至10月22日,公司債ETF近5年凈值上漲13.18%。從收益能力看,截至2025年10月22日,公司債ETF自成立以來(lái),最高單月回報(bào)為1.22%,最長(zhǎng)連漲月數(shù)為9個(gè)月,最長(zhǎng)連漲漲幅為3.80%,漲跌月數(shù)比為58/21,年盈利百分比為83.33%,月盈利概率為78.83%,歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年10月22日,公司債ETF近3個(gè)月超越基準(zhǔn)年化收益為3.16%。

回撤方面,截至2025年10月22日,公司債ETF近半年最大回撤0.28%,相對(duì)基準(zhǔn)回撤0.06%。

費(fèi)率方面,公司債ETF管理費(fèi)率為0.15%,托管費(fèi)率為0.05%。

跟蹤精度方面,截至2025年10月22日,公司債ETF近2月跟蹤誤差為0.013%。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)(總值)凈價(jià)指數(shù),為多角度反映人民幣債券市場(chǎng)的走勢(shì),中債金融估值中心有限公司將于6月15日發(fā)布中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù),該指數(shù)以主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA的上交所公司債為基礎(chǔ),按照中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)分為三組并以利差因子進(jìn)行細(xì)分,可作為投資中高等級(jí)公司債的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。中債-中高等級(jí)公司債利差因子指數(shù)的財(cái)富指數(shù)代碼為CBC00701,基期為2015年6月30日,基點(diǎn)值為100,包含待償期分段子指數(shù),每季度第一個(gè)銀行間市場(chǎng)工作日調(diào)整指數(shù)成分券。

來(lái)源:有連云

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